《企业风险量化分析》介绍了基于Excel建立风险量化分析模型的方法技术，帮助读者将风险量化模型与自身的工作内容相结合，使得读者能够正确理解并在实践中使用风险量化分析结果。同时，详细介绍风险量化分析建模的过程和步骤，帮助读者熟悉和掌握如何基于Excel、@Risk和DecisionTools分析风险问题以及使用相关函数建立模型。

 

《企业风险量化分析》目录如下：

 

第一部分  入门篇

01  企业风险分析方法概述

02  操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools

03  蒙特卡罗模拟及案例

 

第二部分  数理基础篇

04  数豆子游戏：概率赌博游戏一

05  轮盘赌游戏策略分析：概率赌博游戏二

06  大转轮游戏：概率赌博游戏三

07  抛硬币游戏：四种统计方法的比较

 

第三部分  实战篇

08  项目成本估计：蒙特卡罗模拟建模

09  项目关键路径估计：不确定性分析建模

10  保险赔付损失计算：复合随机过程建模

11  新药开发决策：贝叶斯不确定性建模

12  投资项目的经济分析：净现值法和内部收益法

13  投资组合收益率、风险分析

14  资本投资项目经济比较分析

15  洪水疏浚渠道扩建方案经济比较：决策树建模一

16  选择最佳生产方案：决策树建模二

17  银行贷款决策：决策树建模三

18  生产能力计划分析：最优产量建模

19  IPO股票价格情景分析：风险分析建模

20  投标与报价：最优报价建模

21  库存管理策略一：定期检查库存控制分析

22  库存管理策略二：临界点库存控制分析

23  制造和销售灵活性分析

24  顺序优化问题分析：线性及非线性规划问题

25  时间序列预测：以预测销售额为例

26  利润敏感性分析：以雄鹰航空为例

 

参考文献