（文：北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长 张宏亮博士）
巴塞尔协议建议银行量化衡量操作风险，要求银行分配足够的资本以覆盖操作风险发生带来 的损失。风险决策量化分析软件Drisk是一款强大的工具，允许使用“损失分布法（Loss Distribution Approach - LDA）”方便、快捷地量化计算这个资本金。
损失分布法（LDA）要求建立一个至少涵盖连续3年收集的损失事件数据，并按照巴塞尔II事件类型分类法进行明确分类。
按照损失分布法，针对每一种损失事件类型，需要指派两个概率分布函数，一个函数表示某一时间范围内损失事件发生的频率，另一个函数表示这些事件发生带来的损失程度。
我们需要能够用收集到的数据来找到最能代表损失事件的特征的分布函数。为此，我们利用Drisk软件对损失事件发生频率进行概率分布拟合，同时对损失严重程度数据拟合另外一个概率分布。
在得到这两个拟合分布后，使用Drisk软件特有的DriskCompound函数，将二者结合起来进行复合计算，计算得到每一类事件的复合汇总结果分布。将所有类型时间的汇总结果进行加和，形成总的损失严重性。按照巴塞尔II框架，所需操作风险资本金就是在99.9%概率下所发生的最大损失。
按照上述方法框架和技术路线，使用Drisk软件，在Excel上执行蒙特卡罗模拟100万次迭代，可以计算得出总的严重性概率分布，同时也可以得出其他各分项类型损失事件概率分布。从图中可以看到，期望风险损失为6448.03，Var99.9%等于14143.02。
此外，也可以通过Drisk软件的飓风图功能来识别对总的风险严重度影响最敏感的操作风险事件类型，并可以在任何风险事件类型层级上进行可视化查看。
|
