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数量风险建模与分析@Risk
更新日期:2013-01-18  浏览:925

第一天内容:

介绍数量风险分析思想与方法
 
回顾概率与统计的基础知识
 
介绍蒙特卡罗模拟的方法和程序
 
介绍分析软件的用法,包括@Risk软件的界面与功能、操作方法、常用函数、参数设置
 
讨论如何展示和理解数量风险分析结果
 

第二天内容:

介绍风险分析中最常用的概率分布
 
讨论如何从历史数据中拟合最适当的概率分布
 
讨论常用于澄清专家意见的概率分布以及如何正确地合并专家意见

介绍多种相关性建模方法
 

第三天内容:

介绍时间序列数据的分析方法
 
介绍随机模拟优化原理和应用,包括RiskOptimizer的界面与功能、操作方法、参数设置
 
简单介绍DTS中其他几款软件的用法:TopRank、PrecisionTree、Evolver