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西班牙BBVA银行:植根本土文化的风险管理体系
更新日期:2013-07-16  浏览:5388

(来源:中国城乡金融报 )

    西班牙BBVA(毕尔巴鄂比斯开)银行具有上百年的经营史,BBVA银行因在西班牙语系国家拓展银行业务,其信贷风险管理架构与欧美银行既有相似之处,又在细节上具有特色。他们风险管理最为独到之处,在于树立了适合本土文化的风险管理理念。

    集中与分权结合机制

  BBVA银行风险管理体现“大风险”管理的理念,风险管理的对象是信用风险、市场风险和操作风险以及非银行风险;此外,该行立足跨国银行的定位,注重防范国家风险,这也是国内银行业所推崇的风险管理架构,这种架构便于全行实施统一的风险管理政策。

  BBVA银行的风险管理设定“双重目标”,即促进业务增长,防范信贷风险。该行日常工作考核指标也与市场份额和风险管理双挂钩。这样,有助于防范风险管理的两种极端现象,一种是为保障资产安全,过分回避风险和责任,牺牲银行的发展和效率;另一种是为盲目抢占市场,以资产安全为代价,牺牲银行可持续发展的长远目标。

  BBVA银行对风险预算工作格外重视,每年都安排风险预算。风险预算是风险容忍度的上限,分配给分行的风险容忍度,视为贷款可以出现的“残次品率”。只要在风险预算之内执行风险管理政策和管理程序,总行一般不会对分行审批项目进行不必要的干预。

  BBVA银行的最高风险审批委员会是董事会。董事会既是银行战略风险的管理中心,也是信贷风险的最终审批机构,负责对高风险、大额授信、和关联授信业务的审批。召集董事会审议授信项目,也是董事会日常管理的工作。

  此外,在集中的风险管理框架下,BBVA银行对授信准入审批推行个人负责制。这样既提高了有权签批人的责任心,又避免了审议集体决策出现不良授信时推诿责任的情况。BBVA银行对风险审批官实行等级授权制,各级审批官享有不同额度的审批签字权限。但经签批的授信业务一旦出现信贷风险,将追索有权签批人的个人责任。

  坚持理性的经营理念

  BBVA银行有自己的经营理念,在员工培训和日常工作中,一直在不懈地坚持灌输给每一个人,力争贯穿到工作的每个细微之处。

  首先是保持理性,克制冲动。面对市场诱惑,该行要求员工坚持理性的克制态度,不放松信贷标准。该行奉行“顺市而为”的政策取向,当经济从繁荣到萧条,处于经济下行周期时,BBVA董事会往往向下调整经营目标,风险委员会则出台收紧的信贷政策,不会“逆势而动”,坚持宁可暂时收缩市场份额,也要保证资产质量。

  其次是保持审贷的独立性。在BBVA银行看来,任何时候都应理性对待经济扩张,冷静保持信贷审查标准。即使对由政府推荐的项目及政府自身的项目,BBVA银行也会要求由政府提供有效的抵质押担保。

  再次是对创新业务慎之又慎。“宁做看得懂的传统业务,不做看不懂的创新业务”,对于创新业务,BBVA持审慎态度,对看不准或看不懂的衍生产品宁愿不做,这也是该行免受本次金融危机之苦的主因。从另一方面看,该行注重资产组合管理,从上到下,包括董事会在内的各经营管理层,均十分注重维护和开发传统的信贷市场,也为该行获得了可持续拓展客户群体的诸多好处。

  精确量化信用风险

  风险管理理念像基因细胞一样根植于BBVA银行授信业务流程之中,而量化信用风险,用“数字”来说明信用风险程度,也根植于该行贷前分析人员的理念之中,这是其维持风险判断一致性的重要基础。

  避免审贷主观判断带来的不一致性。BBVA银行很注重风险管理的执行力和一致性,他们认为,计量风险和量化风险的过程,就是营销人员和风险管理人员寻求一致性标准的过程。在BBVA银行看来,在主观判断的环境里,如果没有定量分析程序和系统,风险管理人员也很难说服营销人员及分行经营决策层不要承担过多的风险。

  注重运用管理风险和分散风险的工具。先进的信用风险管理要求银行正规化、系统地分析信用风险暴露。虽然,数字化的信用风险管理令授信流程显得缺少弹性,但这些技术对于计量、化解和管理信用风险尤其重要。BBVA银行拥有先进的风险计量系统,十分注重量化的评级结果在授信审批中的应用,要求结合内级评级来确定授信风险敞口上限。

  贷款定价既要讲究“数学”,也要讲究“艺术”。当然,BBVA银行的数字化管理并不是绝对的,该行在多年的经营中摸索了一套寓“艺术”于“科学”的贷款定价之道。这种“艺术”也是基于遵循一致性的贷款定价纪律之上的,是建立在对风险定价、银企合作关系和市场因素的综合考虑后做出的慎重决策。