《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具》一书由北京大学出版社出版,作者为北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长张宏亮博士。
《企业风险量化分析》介绍了基于Excel建立风险量化分析模型的方法技术,帮助读者将风险量化模型与自身的工作内容相结合,使得读者能够正确理解并在实践中使用风险量化分析结果。同时,详细介绍风险量化分析建模的过程和步骤,帮助读者熟悉和掌握如何基于Excel、@Risk和DecisionTools分析风险问题以及使用相关函数建立模型。
《企业风险量化分析》目录如下:
第一部分 入门篇
01 企业风险分析方法概述
02 操作方法:在Excel下使用@Risk和DecisionTools
03 蒙特卡罗模拟及案例
第二部分 数理基础篇
04 数豆子游戏:概率赌博游戏一
05 轮盘赌游戏策略分析:概率赌博游戏二
06 大转轮游戏:概率赌博游戏三
07 抛硬币游戏:四种统计方法的比较
第三部分 实战篇
08 项目成本估计:蒙特卡罗模拟建模
09 项目关键路径估计:不确定性分析建模
10 保险赔付损失计算:复合随机过程建模
11 新药开发决策:贝叶斯不确定性建模
12 投资项目的经济分析:净现值法和内部收益法
13 投资组合收益率、风险分析
14 资本投资项目经济比较分析
15 洪水疏浚渠道扩建方案经济比较:决策树建模一
16 选择最佳生产方案:决策树建模二
17 银行贷款决策:决策树建模三
18 生产能力计划分析:最优产量建模
19 IPO股票价格情景分析:风险分析建模
20 投标与报价:最优报价建模
21 库存管理策略一:定期检查库存控制分析
22 库存管理策略二:临界点库存控制分析
23 制造和销售灵活性分析
24 顺序优化问题分析:线性及非线性规划问题
25 时间序列预测:以预测销售额为例
26 利润敏感性分析:以雄鹰航空为例
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