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风险量化建模与分析(@Risk+DecisionTools)高级培训班
更新日期:2019-04-16  浏览:658

课程时间

 
模块一:风险量化建模方法与软件实战操作(2019年8月15-18日,共4天)
模块二:企业风险量化分析案例演练(2019年8月22-25日,共4天)
 
课程地点
 
北京
 
课程费用
 
模块一:4800元
模块二:4800元
 
*以上费用包含师资、教材、场地、午餐,可开发票;
*对同时参加模块一和模块二学习的学员,两个模块课程全部费用9折;
*对参加过模块一学习的学员,模块二的课程费用9折;
*在校学生课程费用8折(凭有效证件)
 
授课教师
 
张宏亮博士
 
课程简介
 
风险无处不在。我们的生活和工作经常会遭遇到风险,并受制于它们的影响。不管是管理人员还是工程技术人员,以正确的方式去理解风险并以理性的方式去管理风险正在成为我们生活和工作中一种不可或缺的决策技能。可以说,决策分析的核心就是分析风险和不确定以及它们对决策目标的影响。
 
风险量化建模与分析课程讲授先进的风险量化分析方法(Quantitative Risk Analysis, QRA)。风险量化分析与传统的确定性分析理念有很大不同。通过引入概率分布来取代单个数值,数量风险分析能够使我们建立更接近于现实的分析模型,从而得到更为合理、可靠的分析结果。通过数量风险分析,您能够明晰决策目标的随机可变性,这样,您可以知道哪些风险应该避免,哪些风险可以接受,从而在风险和不确定环境下取得更为理性的决策。
 
风险量化分析方法的应用离不开计算机软件的发展。本课程选用@Risk和DecisionTools Suite软件作为工具来实现风险量化分析。@Risk和DecisionTools Suite为Microsoft Excel插件。它使用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术进行数量风险分析。您可以在Microsoft Excel环境下建立模型,描述输入变量与输出变量以及定义它们之间的函数关系,通过@Risk指定输入变量的概率分布以及变量间的相关关系,然后通过@Risk进行蒙特卡罗随机模拟抽样,Microsoft Excel会根据建立的逻辑关系和模型对输出变量进行再计算,最后得到输出变量(您所感兴趣的结果)的概率分布。同时,利用DecisionTools Suite中其他组件结合@Risk进行快速敏感性分析(TopRank)、统计分析(StatTools)、决策树分析(PrecisionTree)和优化分析(Evolver)。
 
@Risk和DecisionTools Suite为Microsoft Excel插件式软件,其函数形式与操作方式与Excel函数一致,因此大大缩短了软件使用的学习时间。如果您会使用Excel,那么经过我们的课程培训,您会在很短的时间内掌握风险分析方法和相关软件的使用。无需花费大量的时间和精力去学习其他程序语言的语法和编程技巧,您可以在您最熟悉的办公语言环境下进行风险建模、求解并制作风险分析报告。 
 
课程收益
 
8天48学时强化方法学习与实战演练
掌握风险量化分析原理和方法
正确理解和展示风险量化分析结果
熟练使用风险量化分析软件工具DecisionTools Suite和@Risk
掌握风险量化分析高级建模技术
学习风险量化分析在不同企业管理场景下的应用
分享和讨论风险量化分析建模与应用过程中的常见问题与应对方法
 
课程内容
 
模块一:风险量化建模方法与软件操作
  • 介绍风险量化分析思想与方法
  • 回顾概率与统计的基础知识
  • 介绍蒙特卡罗模拟的方法和程序
  • 介绍分析软件的用法,包括@Risk软件的界面与功能、操作方法、常用函数、参数设置
  • 讨论如何展示和理解风险量化分析结果
  • 介绍风险分析中最常用的概率分布
  • 讨论如何从历史数据中拟合最适当的概率分布
  • 讨论常用于澄清专家意见的概率分布以及如何正确地合并专家意见
  • 介绍多种相关性建模方法
  • 介绍高级风险量化分析方法和技术,包括贝叶斯分析、Bootstrap抽样分析等
  • 介绍随机模拟优化原理和应用,包括RiskOptimizer的界面与功能、操作方法、参数设置
  • 介绍决策树分析方法以及PrecisionTree的软件用法
  • 介绍时间序列分析方法以及StatTools的软件用法
  • 教学案例分析与软件实战操作
 
模块二:企业风险量化分析案例实战演练
 
模块二要求学员具有一定的@Risk操作和建模基础,如果学员之前没有@Risk风险量化建模分析经验,建议先参加模块一的学习。
 
模块二通过实战案例详细讲解使用@Risk及DecisionTools Suite软件进行企业风险量化分析建模,所有实战案例摘选自《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具》一书。在实战演练过程中,老师和学员一起讨论企业风险量化分析建模场景,在Excel上建立模型分析结构,利用@Risk及DecisionTools Suite建立风险量化分析模型,进行模拟计算,并讨论分析结果。
 
学员在案例分析和演练过程中,将能够熟练掌握@Risk及DecisionTools Suite软件的操作方法,学习@Risk以及Excel软件高级函数的一些应用方法,并正确理解风险量化建模思路和过程。在培训过程中,老师和学员一起从零开始完成所有建模和分析步骤,同时《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具》一书也提供了具体详细的建模步骤说明,学员可以在培训后重新回溯建模过程、加深记忆。
 
从《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具》一书中摘选的实战案例包括:
  • 数豆子游戏:概率赌博游戏一
  • 轮盘赌游戏策略分析:概率赌博游戏二
  • 大转轮游戏:概率赌博游戏三
  • 抛硬币游戏:四种统计方法的比较
  • 项目成本估计:蒙特卡罗模拟建模
  • 项目关键路径估计:不确定性分析建模
  • 保险赔付损失计算:复合随机过程建模
  • 新药开发决策:贝叶斯不确定性建模
  • 投资项目的经济分析:净现值法和内部收益法
  • 投资组合收益率、风险分析
  • 资本投资项目经济比较分析
  • 洪水疏浚渠道扩建方案经济比较:决策树建模一
  • 选择最佳生产方案:决策树建模二
  • 银行贷款决策:决策树建模三
  • 生产能力计划分析:最优产量建模
  • IPO股票价格情景分析:风险分析建模
  • 投标与报价:最优报价建模
  • 库存管理策略一:定期检查库存控制分析
  • 库存管理策略二:临界点库存控制分析
  • 制造和销售灵活性分析
  • 顺序优化问题分析:线性及非线性规划问题
  • 时间序列预测:以预测销售额为例
  • 利润敏感性分析:以雄鹰航空为例
授课形式
 
培训中使用案例操作式教学,针对于每部分内容以及每个技术细节,我们都会使用一个具体案例加以解释。培训老师给出案例问题后,提供解题的思路和相关Excel文档,并与学员一起在计算机上合作完成问题的求解。这样,学员在理解了方法和技术的同时,又进一步掌握了软件的操作和使用。
 
培训提供课堂讲义、风险分析模型文件(Excel + @Risk + DecisionTools)。所有模型文件为Microsoft Excel文件,因此学员掌握基本Excel知识和操作方法是必要的。在培训课程开始之前,我们会给您发送Excel操作训练文件。该文件为自助型Word文档,内嵌Excel表格,学员可以自己按照文档中的指南在Word中操作Excel表格。通过自助训练,学员可以掌握Excel使用的基本技能,了解Excel常用函数特别是与风险分析相关的函数的用法。 
 
学员要求自带笔记本电脑,并预装Microsoft Excel、DecisionTools和@Risk 6及以上版本。Palisade的官方主页有DecisionTools套件和@Risk的试验版本可供下载。但是注意试验版本有时间限制,因此不要安装太早。
 
教师简介
 
张宏亮,北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长,拥有管理学(北京大学光华管理学院)和管理科学(英国Lancaster大学管理学院)两个博士学位,曾在国内外著名管理杂志上发表过多篇学术论文,《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理评论》等专业杂志的审稿专家,《董事会》杂志专栏作家,《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools Suite为工具》作者。他是多项创新风险管理方法和工具(风险防控地图软件RiskMap、风险登记簿软件RiskRegister、风险量化分析技术RRisk)的发明者。他曾作为唯一高校专家为国务院国资委风险管理能力提升培训班做主题讲座,得到国务院国资委领导高度赞扬。
 
他为多家企事业单位提供了风险管理培训和咨询服务,包括中石油集团公司、中石化集团公司、中海油集团公司、中电投集团公司、中煤能源集团公司、中国中纺集团公司、通用技术集团公司、北方工业公司、中国国际工程咨询公司、中石化炼化工程(集团)公司、中国石油大学工商管理学院、国家会计学院、北京工业大学、中交建广州航道局、中国人民财险股份有限公司、中国交通物资有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司、中国食品药品检定研究院、广东省疾病预防控制中心等。
 
报名方式
 
方式一:拨打电话010-84874863
方式二:发送邮件info@yianjt.com
方式三:加微信号muwei9901
 
部分学员感评摘录:
 
              “本课程是张宏亮博士积累十年以上的知识总结与教学结晶,也是理论与实务完美结合。循序渐进的课程由入门到进阶,深入浅出,结合众多实际案例,包含项目成本、收益估计、生产能力、库存管理、投标分析、投资组合等;为国内最佳的风险量化分析与决策管理课程,没有之一!”——上海复宏汉霖项目组合与战略管理负责人,梁国轩
 
             “张老师博学,认真,耐心,细致,在四天的培训里,在张老师的悉心指导下,我学到了很多知识,包括risk建模分析方法,决策树分析方法,确定性优化求解方法,敏感性分析方法等诸多内容,这对于我日后的学习和工作,助益良多!感谢张老师四天的培训!”郑州王老师
 
             “四天的培训,紧张又忙碌。张老师除了讲解风险量化分析方法还传授了palisade工具套件的试用。课程案例驱动,任务导向,理论实践并重。讲解了变量分布的选择、相关性分析及优化分析,还介绍了大图、决策树、神经网络、确定与随机优化、敏感性分析等高级分析功能。此次培训,受益匪浅!”——上海任老师
         
“如何打破人们思考问题时习惯于使用的确定性思维以及认识到“平均数”陷阱对于具体的企业项目的计划和管理十分重要。三天的风险量化建模与分析课程内容十分扎实,从基本的理论到结合@Risk的实操的练习,再到一些相对复杂风险分析的案例解读层层递进。期待不断学习,并进一步在自身工作中正确理解并使用风险量化建模分析方法。”——Corteva Agriscience™,Agricultural Division of DowDupont,韩凯悦(Rebecca Han)
           
           “经过三天的学习,虽然时间短暂,但收益颇多。在当今社会风险无处不在的情况下,估算风险发生的可能性及其影响结果显得尤为重要。张老师通过一些经典案例,深入浅出,让我们利用统计方法解决实际生活中的相关问题,规避可预见的风险,受益无穷。”——水电八局张经理
 
          “风险无处不在,识别和控制风险无疑对我们工作和生活帮助巨大。三天的风险量化建模与分析课程让我对风险的量化估计、控制过程有了更加深入的了解,老师深入浅出的讲解、鲜活生动的举例使我们增加了把风险量化建模过程举一反三应用到自己的研究和工作领域的能力,相信通过进一步的学习,势必会对未来的学习与工作产生巨大帮助。”——中国疾控中心张伟
        
          “张老师的课程结构清晰,内容丰富,讲解细致。将经典理论结合最新的实际案例,深入浅出的讲解了风险量化分析方法,可实践性强,方法高效、落地,使我受益匪浅,希望更多的人学习到张老师的课程。”——中石化安经理
 
          “三天的培训,张老师讲解了风险量化分析方法,解析了风险量化分析结果,介绍了常用的概率分布、专家意见概率分布、概率分布拟合的方法、并结合实例讲解了怎样进行相关性分析及优化分析。结合各种例题具体指导我们使用@Risk软件,还介绍了一些高级分析功能,课程紧凑灵活,接受程度高。此外,张老师亦师亦友,三天时间里会加班给我们讲解实际工作中的问题及困惑,知无不言,言无不尽。总之,此次培训,受益匪浅!“——中海油孟经理
 
          “培训虽然只有短短的三天,但忙碌而充实,我学会了风险量化分析的方法,掌握了@Risk软件的使用方法,也明白了常见的概率分布以及他们之间的区别与联系,此外还学到了概率分布拟合的方法、相关性分析及优化,获益颇多。张老师用各种案例实战练习加深了我们对软件的熟练程度,讲解清晰明确,讲解中能结合工作中的实际情况,解决了很多工作中的困惑,非常值得!”——中海油樊经理
 
          “人生中首次学习“风险量化建模与分析“便能值遇张老师,对从事估值和资本运作的我来说是非常幸运的,原因有三:一、讲的都是干货,而且从实战出发,直指核心;二、乐于分享,有问必答;三、谦和谨慎,为人师表。原本只是抱着了解的心态,没想到确直接可以落地应用,在此真诚的感恩张老师的传授与指导。最后,愿更多人能够学到此课程,也愿张老师的思想能帮到更多企业家和需要之人,把控风险,创造价值。”——国内某投资公司路经理
 
            “张老师的授课能深入浅出地介绍统计概念,着重讲解量化建模的原理,并结合各种例题具体地指导我们怎样使用@risk软件。除此以外,还能结合我们的自身工作,以我们的专业角度讲解概率评估可能应用的领域,让我们更深刻地领会量化风险评估的精髓。此次培训,收获良多,获益终生!”——广州市疾病预防控制中心张医生
 
           “很有幸参加了2018年11月份的风险量化建模与分析高级培训班。五天的培训,张博士深入浅出地介绍了风险量化分析方法、@Risk软件、风险量化分析结果图形解析、高级分析功能如Goal Seek、压力测试等,为教学与科研中应用风险量化思想解决问题奠定了基础;系统介绍了常用概率分布、专家意见概率分布、概率分布拟合等,并系统介绍了相关性分析、优化分析、敏感性分析、决策树分析、时间序列分析、项目管理等知识,这些知识不但拓展了教学与科研的思路,更是提供了具体可行的方法。张博士亦师亦友,讲解细致,注重理论与实践相统一,一般讲解知识点后会通过大量模拟练习来进行有针对性地训练,而且会耐心地解答学员在实操过程中产生的问题。授课过程中,张博士也经常加班帮学员解答在实际工作中遇到的风险量化问题。总的说来,五天的培训,扎实而实用,全是干货,极力推荐更多的人参与到培训中,将风险量化应用于实际,为提升国家的风险管理能力贡献出我们的力量。” ——防灾科技学院田老师